Cara Berdagang dengan RSI 2 Periode Bagian 1 Berdasarkan banyak strategi perdagangan kami seputar RSI 2 periode, karena kami merasa ini adalah indikator yang sangat kuat ketika harus memberi sinyal kondisi overbought dan oversold dengan membandingkan besarnya keuntungan baru-baru ini. Untuk besarnya kerugian baru-baru ini. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, Indeks Kekuatan Relatif pertama kali dikembangkan oleh J. Welles Wilder pada tahun 1970an, dan dapat ditemukan melalui rumus sederhana ini: RSI 100 8211 (100 (1 RS)) Rata-rata RS x hari ditutup Rata-rata X hari penutupan ditutup Hasil akhirnya adalah angka yang berkisar antara 1 dan 100, dengan pasar oversold yang ditunjukkan saat mencapai 1 dan overbought menunjukkan bahwa hasilnya lebih dekat adalah 100. Meskipun ada banyak artikel, buku, dan materi lainnya di luar sana tentang bagaimana Untuk menggunakan RSI untuk memprediksi penetapan harga jangka pendek, sebagian besar tidak didasarkan pada hasil uji historis dan studi statistik. Klik di sini untuk mengetahui dengan pasti bagaimana Anda dapat memaksimalkan keuntungan Anda dengan Buku Strategi Strategi RSI 2-Period kami yang baru. Termasuk adalah lusinan variasi strategi stok berkinerja tinggi dan berkinerja penuh yang dihitung berdasarkan RSI 2 periode. Mayoritas pedagang saat ini menghitung RSI menggunakan periode 14 hari. Weve menemukan bahwa ketika Anda mengurangi jangka waktu, akurasi dan hasilnya mulai benar-benar menunjukkan peningkatan yang signifikan. Weve membangun banyak model perdagangan kami seputar RSI 2 periode berdasarkan keandalan yang lebih besar ini, yang memungkinkan kami untuk melakukan ayunan perdagangan dengan sukses lebih besar. Lebih khusus lagi, karena RSI 2 periode mencapai 10 dan di bawah kendaraan perdagangan dapat dipercaya dianggap oversold. Begitu juga saat mencapai 90 dan di atas, sekarang sudah overbought. Dalam pengujian kami, kami menetapkan bahwa perdagangan saham di atas rata-rata pergerakan 200 hari lebih cenderung mengalami over-performing dalam jangka pendek jika tingkat RSI 2-periodenya mencapai 2 atau kurang. Dalam satu hari, dua hari, dan satu minggu kerangka waktu ini telah terbukti sebagai pembeli menjadi semakin tertarik ke pasar yang sangat oversold. Baru-baru ini kami melakukan studi tentang perdagangan menggunakan RSI 2 periode dengan ETF dan sekali lagi membuktikan betapa kuatnya indikator ini dalam jangka pendek. Kami memulai pengujian dengan data historis dari awal tahun 2006 sampai Juni tahun ini, melihat setiap ETF cair yang rata-rata memiliki volume harian minimal 125.000 saham per hari selama 21 hari perdagangan sebelumnya. Selama 5 hari perdagangan berikutnya kami memeriksa bagaimana ETF cair ini dilakukan sepanjang keseluruhan kumpulan data kami. Dengan memecah hasilnya ke dalam ember yang berbeda sesuai dengan tingkat RSI selambat-lambatnya 10, kami melihat dengan jelas bagaimana ETF berperforma terbaik selama periode rata-rata 5 hari memiliki pembacaan RSI terendah dari keseluruhan kelompok. Secara bertahap, kinerja menurun saat ember RSI meningkat menjadi 100. Saat mencapai tingkat 60 dan di atas kinerja rata-rata 5 hari menjadi imbal hasil negatif. Berikut adalah hasil tesnya: Penelitian Rors 2-Periode Studi RSI Januari 2006-Juni 2012. Semua ETF Cairan 5 Hari Kembali Disortir oleh RSI. Mengetahui jika kendaraan dagang berada dalam salah satu kondisi ekstrim ini sangat membantu saat membeli atau menjual, terutama bagi mereka yang aktif melakukan trading setiap hari. Dengan menggunakan RSI 2 periode, Anda dapat memanfaatkan peluang trading swing lebih besar daripada yang ditawarkan oleh RSI tradisional 14 hari, dan sangat meningkatkan tingkat perdagangan Anda. Membeli pada pembacaan RSI 2-periode rendah dan penjualan atau penjualan singkat pada tingkat RSI yang tinggi akan meningkatkan hasil trading Anda secara substansial. Dalam angsuran berikutnya dari seri ini, gali lebih dalam dan jelajahi bagaimana meningkatkan keuntungan Anda lebih jauh dengan membeli pullback. Jika Anda ingin belajar lebih banyak tentang perdagangan dengan RSI 2-periode, kami mendorong Anda untuk memesan lebih dulu salinan tambahan terbaru kami ke Seri Strategi Perdagangan Riset Connors: Buku Strategi Strategi Seri 2 RSI. Klik di sini untuk menerima diskon 20 dari harga penuh. Mengapa RSI Mungkin Salah Satu Indikator Jangka Pendek Terbaik Artikel ini awalnya diterbitkan pada tahun 2007, dan didasarkan pada penelitian yang melibatkan 7.050.517 perdagangan dari tanggal 1 Januari 1995 sampai 30 Juni 2006 Kami menerapkan filter harga dan likuiditas yang mengharuskan semua saham berada di atas 5 dan memiliki rata-rata pergerakan 100 hari dengan volume lebih dari 250.000 saham. Penelitian ini telah diupdate sampai 2010 dan saat ini melibatkan 11.022.431 simulasi perdagangan. Kami menganggap Indeks Kekuatan Relatif (RSI) menjadi salah satu indikator terbaik yang tersedia. Ada sejumlah buku dan artikel yang ditulis tentang RSI, bagaimana menggunakannya, dan nilai yang diberikannya dalam memprediksi arah harga saham jangka pendek. Sayangnya, sedikit, jika ada, klaim-klaim ini didukung oleh studi statistik. Ini sangat mengejutkan mengingat betapa populernya RSI sebagai indikator dan berapa banyak trader yang mengandalkannya. Klik di sini untuk mengetahui dengan pasti bagaimana Anda dapat memaksimalkan keuntungan Anda dengan Buku Strategi Strategi RSI 2-Period kami yang baru. Termasuk adalah lusinan variasi strategi stok berkinerja tinggi dan berkinerja penuh yang dihitung berdasarkan RSI 2 periode. Sebagian besar pedagang menggunakan RSI 14 periode, namun penelitian kami menunjukkan bahwa secara statistik, tidak ada tepi yang keluar sejauh itu. Namun, saat Anda mempersingkat rentang waktu Anda mulai melihat beberapa hasil yang sangat mengesankan. Penelitian kami menunjukkan bahwa hasil yang paling kuat dan konsisten diperoleh dengan menggunakan RSI 2 periode dan kami telah membangun banyak sistem perdagangan yang sukses yang menggabungkan RSI 2 periode. Sebelum mencapai strategi sebenarnya, berikut sedikit latar belakang RSI dan bagaimana perhitungannya. Indeks Kekuatan Relatif Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dikembangkan oleh J. Welles Wilder pada 19708217s. Ini adalah osilator momentum yang sangat berguna dan populer yang membandingkan besarnya kenaikan baru-baru ini dengan besarnya kerugian yang baru-baru ini. Rumus sederhana (lihat di bawah) mengubah tindakan harga menjadi angka antara 1 dan 100. Penggunaan paling umum dari ini Indikatornya adalah untuk mengukur kondisi jenuh beli dan jenuh jual 8211 secara sederhana, semakin tinggi angka stok overbought, dan semakin rendah jumlahnya semakin oversold stock. Seperti disebutkan di atas, pengaturan paling umum untuk RSI adalah 14 periode. Anda dapat mengubah pengaturan default ini dalam kebanyakan paket charting dengan sangat mudah tetapi jika Anda tidak yakin bagaimana melakukannya, silakan hubungi vendor perangkat lunak Anda. Kami melihat lebih dari sebelas juta perdagangan dari tahun 1195 sampai 123010. Tabel di bawah ini menunjukkan persentase kenaikan rata-rata untuk semua saham selama periode pengujian kami selama periode 1 hari, 2 hari, dan 1 minggu (5 hari). Angka-angka ini merupakan patokan yang kami gunakan untuk perbandingan. Kami kemudian mengukur kondisi overbought dan oversold yang diukur dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 90 (overbought) dan di bawah 10 (oversold). Dengan kata lain, kami melihat semua saham dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 90, 95, 98 dan 99, yang kami pertimbangkan overbought dan semua saham dengan RSI 2 periode di bawah 10, 5, 2 dan 1, yang kami pertimbangkan Oversold Oversold Hasil rata-rata pengembalian saham dengan pembacaan RSI 2 periode di bawah 10 mengungguli patokan 1 hari (0,08), 2 hari (0,20), dan 1 minggu Nanti (0.49). Hasil rata-rata return saham dengan pembacaan RSI 2-period di bawah 5 secara signifikan mengungguli patokan 1 hari (0,14), 2 hari (0,32), dan 1 minggu kemudian (0,61). Tingkat pengembalian rata-rata saham dengan pembacaan RSI 2 periode di bawah 2 secara signifikan mengungguli patokan 1 hari (0,24), 2 hari (0,48), dan 1 minggu kemudian (0,75). Tingkat pengembalian rata-rata saham dengan pembacaan RSI 2 periode di bawah 1 secara signifikan mengungguli patokan 1 hari (0,30), 2 hari (0,62), dan 1 minggu kemudian (0,84). Saat melihat hasil ini, penting untuk dipahami bahwa kinerjanya meningkat secara dramatis setiap langkahnya. Hasil rata-rata pengembalian saham dengan pembacaan RSI 2 periode di bawah 2 jauh lebih besar daripada harga saham dengan pembacaan RSI 2 periode di bawah 5, dan lain-lain. Ini berarti pedagang harus melihat untuk membangun strategi seputar saham dengan pembacaan RSI 2 periode di bawah ini. 10. Hasil rata-rata pengembalian saham dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 90 di bawah mengimbangi patokan 2 hari (0,01), dan 1 minggu kemudian (0,02). Tingkat pengembalian rata-rata saham dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 95 di bawah performa benchmark dan negatif 2 hari kemudian (-0,05), dan 1 minggu kemudian (-0,05). Hasil rata-rata pengembalian saham dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 98 adalah negatif 1 hari (-0,04), 2 hari (-0,12), dan 1 minggu kemudian (-0,14). Hasil rata-rata pengembalian saham dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 99 adalah negatif 1 hari (-0,07), 2 hari (-0,19), dan 1 minggu kemudian (-0,21). Ketika melihat hasil ini, penting untuk dipahami bahwa kinerja memburuk secara dramatis setiap langkahnya. Hasil rata-rata pengembalian saham dengan pembacaan RSI 2-period di atas 98 secara signifikan lebih rendah daripada harga saham dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 95, dan seterusnya. Ini berarti saham dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 90 harus dihindari. Pedagang agresif mungkin melihat untuk membangun strategi short selling seputar saham ini. Seperti yang Anda lihat, rata-rata, saham dengan RSI 2 periode di bawah 2 menunjukkan tingkat pengembalian positif selama minggu depan (0,75). Yang juga ditunjukkan adalah, rata-rata, saham dengan RSI 2 periode di atas 98 menunjukkan return negatif selama minggu depan. Dan, sama seperti artikel lain dalam seri ini telah menunjukkan, hasil ini dapat ditingkatkan lebih jauh lagi dengan menyaring perdagangan saham di bawah rata-rata pergerakan 200 hari dan menggabungkan RSI 2 periode dengan PowerRatings. Bagan 1 (di bawah) adalah contoh saham yang baru-baru ini memiliki pembacaan RSI 2 periode di bawah 2: Bagan 2 (di bawah) adalah contoh saham yang baru-baru ini memiliki pembacaan RSI 2 periode di atas 98: Penelitian kami menunjukkan bahwa Indeks Kekuatan Relatif memang merupakan indikator yang sangat baik, bila digunakan dengan benar. Kami mengatakan 8220 ketika digunakan dengan benar8221 karena penelitian kami menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk menangkap pergerakan jangka pendek dalam saham menggunakan RSI 2 periode, namun juga menunjukkan bahwa ketika menggunakan 8220 reksa waktu 8221 tradisional 14 periode ada nilai littleno untuk indikator ini . Pernyataan ini memotong inti dari apa yang oleh TradingMarkets mewakili 8211 kita mendasarkan keputusan perdagangan kita pada penelitian kuantitatif. Filosofi ini memungkinkan kita menilai secara obyektif apakah sebuah perdagangan menawarkan peluang berisiko yang bagus dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Penelitian yang kami tunjukkan di sini hanyalah puncak gunung es dengan menggunakan RSI 2 periode. Sebagai contoh, hasil yang lebih besar dapat ditemukan dengan mencari pembacaan beberapa hari di bawah 10, 5 atau 2. Dan, hasil yang lebih besar lagi dapat dicapai dengan menggabungkan pembacaan dengan faktor lain seperti membeli saham RSI tingkat rendah jika melakukan perdagangan 1-3 Intraday rendah Seiring berjalannya waktu, kami bisa berbagi beberapa temuan penelitian ini, bersamaan dengan beberapa strategi perdagangan dengan Anda. RSI 2 periode adalah satu indikator terbaik untuk pedagang swing. Pelajari bagaimana berhasil menukar indikator kuat ini dengan Buku Strategi Strategi Seri 2 RSI. Klik di sini untuk memesan salinan Anda hari ini. Versi Larry Connors 2 periode RSI pada saham Nasdaq 100 (sumber forum lab kaya) 8220 strategi RSI (2) dan menerapkannya ke saham Nasdaq 100. Namun, alih-alih membatasi sistem menjadi lama, saya menggabungkan strategi panjang RSI (2) dengan strategi singkat RSI (2), lalu menjalankan backtest dua tahun. Aturan sistemnya sederhana: Go lama jika harga di atas MA (50) dan RSI (2) kurang dari 5 Exit saat RSI (2) diatas 70 atau 8 persen stop loss terpukul Go short jika harga adalah Di bawah MA (50) dan RSI (2) lebih besar dari 95 Cover ketika RSI (2) kurang dari 30 atau kerugian stop loss 8 persen dipukul Ekuitas awal adalah 100.000 dan ukuran posisi 5.000 per perdagangan8221 Rata-rata hari diadakan. 4.65 Berikut adalah hasilnya: Terima kasih atas artikel yang sangat bagus tentang RSI 2-periode. Saya ingin memberi tahu Anda bahwa Larry Connors dan Cesar Alvarez telah melanjutkan penelitian mereka mengenai RSI. Saya ingin membuat Anda sadar bahwa mereka telah mengembangkan Oscillator Perdagangan baru yang diberi nama ConnorsRSI bersama dengan sebuah Buku Panduan Strategi gratis dengan pengungkapan penuh untuk membantu Anda dan klien Anda dalam melakukan perdagangan osilator ini. Anda dapat mendownload Buku Panduan An Introduction to ConnorsRSI di sini: Juga, Anda bisa mendapatkan pembacaan harian ConnorsRSI di semua saham AS di TradingMarkets Screener yang dapat Anda temukan di sini: Hanya untuk memberi tahu Anda, mereka meneliti dan menghitung osilator 2 periode dan Telah menemukan itu menjadi salah satu osilator statistik terbaik bagi para pedagang. ConnorsRSI adalah osilator generasi berikutnya dengan tepi yang jauh lebih tinggi pada ekstrem pasar dan tersedia untuk digunakan oleh semua orang tanpa biaya. Selain itu, jika Anda ingin mempelajari variasi RSI yang lebih baru lagi yang lebih kuat, Anda dapat mendownload penelitian secara gratis di sini: analytics. tradingmarketsConnorsRSI memeriksa hal yang sama, untuk SPY dengan entri ditetapkan pada saat RSI (2) berada di bawah dan Keluar set ke penutupan yang lebih tinggi dalam lima hari ke depan. Jika tidak dengan kerugian pada hari perdagangan kelima. Sejak Y2K sampai Desember 2015 menghasilkan 75 perdagangan, 68 kali menang, rata-rata per perdagangan di 1,3. Median di 0,83, avg win trade di 1,74. Avg loss trade di -3.02 dengan faktor keuntungan 5,6
No comments:
Post a Comment